Global opção trading volume

2017 Volume Global de Futuros e Opções da FIA: ganhos na América do Norte e Europa compensam declínios na Ásia-Pacífico 2017 FIA Volume Global de Futuros e Opções da FIA: ganhos na América do Norte e Europa compensam declínios na Ásia-Pacífico O número de futuros e opções negociados em Os intercâmbios em todo o mundo aumentaram ligeiramente 1,5 em 2017. O volume total foi de 21,87 bilhões de contratos, contra 21,55 bilhões em 2017. Embora o segundo ano consecutivo aumentasse, o nível de negociação ainda estava bem abaixo do volume máximo de 2017 de 24,99 bilhões Contratos. A América do Norte continuou a ser a região com maior crescimento. Os intercâmbios nos EUA e no Canadá relataram um volume de 8,2 mil milhões de reais, em relação a 7,83 bilhões em 2017 e 7,23 bilhões em 2017. Os intercâmbios na Ásia-Pacífico, que representam cerca de um terço do volume global, relataram menor volume para o segundo ano em um linha. A negociação nessa região foi de 7,25 bilhões em 2017, contra 7,30 bilhões em 2017 e 7,53 bilhões em 2017. A região européia ficou um pouco melhor, com volume atingindo 4,45 bilhões em 2017, ante 4,36 bilhões em 2017 e 4,39 bilhões em 2017. A maioria De que o crescimento veio de trocas fora dos principais mercados da Europa Ocidental, no entanto. Em termos de categorias, a negociação em futuros e opções de índice de ações apresentou o maior aumento. O volume nesta categoria aumentou 8,3 para 5,83 bilhões, equivalente a quase 26,7 do mercado global. Outra área quente era futuro agrícola e opções. O volume desta categoria aumentou 15,7 para 1,40 bilhões, equivalente a 6,4 do mercado global. O comércio de moeda mudou-se na direção oposta, caindo 15,1 para 2,12 bilhões. As estatísticas da FIA foram coletadas de 75 trocas em todo o mundo e incluem todos os futuros e opções que foram negociados ou liberados por essas trocas. Os dados são baseados na quantidade de contratos negociados, em vez de seu valor. Para refletir as mudanças na posse de câmbio ocorridas em 2017, a FIA ajustou os dados de 2017 como se as mudanças já tivessem acontecido. Ups and Downs entre as bolsas Examinando os resultados para as principais bolsas, os dois principais grupos com sede em Chicago fizeram bem em 2017. O volume do grupo CME aumentou de 8,9 para 3,44 bilhões, com os produtos de taxa de juros e índice de equivalência de ativos que representam a maior parte do aumento. O volume do CBOE Holdings aumentou 11,6 para 1,33 bilhão, com futuros e opções VIX desempenhando um papel importante nesse crescimento. Por outro lado, a Intercontinental Exchange teve um ano difícil, com volume total em suas trocas européias e norte-americanas caindo 11,0 para 2,28 bilhões. A negociação com as novas bolsas de opções dos EUA, a NYSE Amex e a NYSE Arca, encolheram 8,8, enquanto a negociação em suas três bolsas de futuros, que agora inclui futuros de taxa de juros e outros contratos anteriormente negociados no Liffe, caiu em 12,5. A Eurex também relatou uma queda na negociação, com o volume do grupo em queda de 4,2 a 2,10 bilhões. Volume no ISE Gemini, a troca de opções que a Eurex lançou nos EUA em agosto de 2017, cresceu muito rapidamente em 2017, mas isso não compensou totalmente o declínio no volume em outros lugares do grupo. Volume no International Securities Exchange caiu 20,7 para 481,3 milhões, enquanto o volume na própria Eurex diminuiu 4,0 para 1,49 bilhão. Na Ásia, o volume na Bolsa de Futuros de Xangai subiu 31,1 para 842,3 milhões, impulsionado pelo forte crescimento na negociação de commodities, como vergalhões de aço, zinco e alumínio. Volume na China Financial Futures Exchange, também localizado em Xangai, cresceu 12,4 para 217,6 milhões, com a maior parte desse volume em seu contrato de futuros CSI 300. Esse contrato é agora o mercado mais negociado de futuros de ações na região Ásia-Pacífico. O Zhengzhou Commodity Exchange viu um aumento no volume de 28,8 para 316,6 milhões de contratos, impulsionado pelo crescimento muito forte nos futuros de farinha de açúcar, algodão e colza. Várias trocas na Índia sofreram grandes diminuições no volume de negócios. A Bolsa Nacional de Valores da Índia, a maior bolsa de derivativos do país, teve uma queda de 11,6% no volume para 1,88 bilhões de contratos, principalmente devido à diminuição da negociação de seus contratos cambiais. O comércio no Multi Commodity Exchange caiu 49,5 para 133,8 milhões de contratos, e a Metropolitan Stock Exchange of India, anteriormente conhecida como MSX-SX, mergulhou 76,5 em volume para 124,3 milhões de contratos. Por outro lado, a BSE, anteriormente conhecida como a Bolsa de Valores de Bombaim, informou que 725,8 milhões de contratos foram negociados em 2017, um aumento de 184,8% em relação ao ano anterior. Entre as trocas mais pequenas, três destacam-se por um crescimento excepcional. A Bolsa de Futuros de Taiwan registrou 202,2 milhões em volume, um aumento de 32,0 a partir de 2017, principalmente devido ao aumento nas negociações de seu índice de ações e opções de ações individuais. A Bolsa de Futuros da Tailândia mais do que duplicou seu volume de 2017, aumentando para 36,0 milhões de contratos negociados devido à popularidade de seus futuros do índice de ações SET 50 e seus futuros de ações simples. O Miami International Securities Exchange, o mais novo participante no mercado de opções de ações do mercado americano, registrou 134,5 milhões de volume em 2017, seu primeiro ano completo como troca. Derrubando os Contratos Individuais Como mencionado acima, a categoria do índice de equidade foi uma das áreas onde o volume cresceu significativamente em 2017. Uma grande parte desse crescimento veio das trocas de opções dos EUA e da BSE das Índias. Dos 20 maiores contratos de índice de ações negociados no mundo, cinco foram opções de fundos negociados em bolsa negociados nos EUA. Todos os cinco apresentaram maior volume em 2017 e dois em particular tiveram grandes aumentos nas opções de venda no FNB iShares Russell 2000 e Powershares QQQ ETF. As opções da ETF negociam em trocas múltiplas e se tornaram uma maneira popular para os investidores de varejo e institucionais expressarem uma visão sobre a direção do índice subjacente. No caso da BSE, as opções cambiais do índice SampP Sensex decolaram em junho, quando o intercâmbio introduziu um novo esquema de incentivo para incentivar a negociação. De janeiro a maio, a negociação foi em mais ou menos o mesmo nível que em 2017, mas depois os volumes subiram. Até o final do ano, 439,1 milhões de contratos mudaram de mão, em comparação com 108,6 milhões em 2017. Entre os futuros do índice de ações de referência na Europa e nos EUA, os futuros e as opções Euro Stoxx negociados na Eurex fizeram relativamente bem. O volume nesses contratos aumentou 9,4 e 7,1, respectivamente. O volume dos futuros E-mini SampP 500 negociados na CME diminuiu 6.0, mas a negociação das opções SampP 500 negociadas no CBOE aumentou 7.9. As opções VIX do CBOE e os futuros continuaram sua subida, com o aumento do volume em 11,4 e 26,5, respectivamente. Também vale a pena destacar nesta categoria o contrato de opções Kospi 200 que troca no Korea Exchange. O volume deste contrato, que em um ponto era o derivado mais negociado no mundo, caiu em 20,4 em 2017. O contrato vem caindo as tabelas de volume por vários anos, após um aumento de cinco vezes no tamanho do contrato em 2017 E outras medidas destinadas a desencorajar a especulação no varejo. Apesar deste declínio, o contrato de opções Kospi 200 ainda é o terceiro contrato de índice de ações mais ativos negociado no mundo. Na categoria de taxa de juros, havia duas grandes tendências que se moviam em direções opostas. No CME dos EUA, houve um aumento dramático no seu complexo Eurodollar, impulsionado em parte por um período de gravação em outubro. O volume de futuros do Eurodollar subiu 28,5, o volume de opções da Eurodollar no meio da curva subiu 36,8 e as opções regulares do Eurodollar subiram 77,8. Em contraste, houve um enorme declínio na negociação da Euribor no que costumava ser Liffe e agora é parte da ICE Futures Europe. O volume de futuros da Euribor caiu 46,6 e o ​​volume de opções da Euribor afundou 61,0. No setor monetário, houve uma explosão de negociação na Bolsa de Moscou. O volume em seus futuros de dólar saltou de 75,8 a 656,5 milhões, tornando-se o contrato negociado mais ativamente nesta categoria. As opções Dollarruble e os futuros do rublo do euro também foram muito ativos. Havia também movimentos dramáticos nas trocas indianas. A BSE lançou futuros sobre a taxa de câmbio da Rúpia da Lei em novembro de 2017 e reportou 171,6 milhões de contratos negociados no primeiro ano completo. Este aumento no volume foi mais do que compensado, no entanto, por um colapso na negociação de futuros em rupias em outras duas bolsas. A negociação de futuros em rupias caiu 48,1 e 77,3 na NSE e Metropolitan. Deve-se notar que os contratos russo e indiano têm um valor nocional de apenas US $ 1.000 de dólares norte-americanos, que é cerca de cem vezes menor do que um contrato de futuros de moeda típico no CME. Apesar do tremendo movimento nos preços do petróleo em 2017, o volume total da categoria de energia caiu 11,8 em relação a 2017. O volume nos dois principais benchmarks para o OilBrent e o WTI foi aproximadamente o mesmo do ano anterior, enquanto o volume do contrato de gás natural do Henry Hub, CMEs, O ponto de referência para o mercado de gás dos EUA, foi abaixo de 12. Por outro lado, as opções sobre os futuros do Brent negociados na ICE Futures Europe subiram 37,1 e a CME ganhou algum terreno em seus esforços para construir um mercado concorrente para futuros da Brent. China Dominates in Agriculture Futures Trading Na categoria agricultura, as trocas chinesas dominaram mais uma vez. Dez dos 20 maiores contratos agrícolas por volume foram negociados em bolsas com sede na China. O futuro na farinha de colza, uma das principais fontes de alimentação animal, encabeçou a lista, com um aumento de volume de 89,6. Futuros em açúcar, borracha, algodão e soja aumentaram em percentuais duplos ou até triplos. CMEs Chicago Board of Trade foi o principal mercado de futuros agrícolas fora da China. Volume em seus contratos emblemáticos de milho e trigo aumentou em 8.0 e 26.9, respectivamente. Os futuros e opções de metais preciosos ficaram fora de favor em 2017. O volume da categoria como um todo caiu 14,5, liderado pelos contratos de ouro e prata da Comex negociados na CEMs New York Mercantile Exchange. O volume nesses dois contratos caiu 14,3 e 5,4, respectivamente. No entanto, o Shanghai Futures Exchange está emergindo como um importante centro de comércio de metais preciosos na Ásia. O volume em seus futuros de ouro e prata aumentou 18,8 e 11,7, respectivamente. A negociação de futuros em metais industriais mudou-se na direção oposta, aumentando de 35,0 para 872 milhões, com grande parte do crescimento vindo da China. Volume no Shanghai Futures Trocas de futuros de vergalhão de aço atingiu um nível recorde de 408,1 milhões, um aumento de 38,9 em relação ao ano anterior. O volume dos futuros de minério de ferro negociados na Dalian Commodity Exchange, que foi lançado em outubro de 2017, atingiu 96,4 milhões de contratos no primeiro ano de negociação. Também vale a pena notar o aumento da negociação de futuros de níquel na London Metal Exchange, com volume acima de 32,2 a 18,1 milhões de contratos. Will Acworth é editor da Futures Industry. AnexosOpções Volume de Negociação e Aberto Interesse Os movimentos de preços no mercado de opções resultam das decisões de milhões de comerciantes. Mas há uma série de estatísticas úteis, além de movimentos de preços que lhe dizem o que os outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui, damos uma olhada em dois fatores que você deve considerar ao negociar opções: volume de negociação diária e interesse aberto. O volume de troca de volume de negociação diária fornece uma visão importante da força da direção atual do mercado para as opções subjacentes ao estoque. O volume, ou a amplitude do mercado. É medido em ações e diz-lhe o quanto é significativo o movimento de preços no mercado. Tenha em mente que o volume de negócios é relativo e precisa ser comparado com o volume diário médio do estoque em questão. Uma grande variação percentual no preço, acompanhada de um volume maior que o normal, é uma sólida indicação de força do mercado na direção da mudança. Mas grandes aumentos percentuais no preço, acompanhados de pequenos volumes comerciais, são menos propensos a indicar uma direção do mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo. A importância do interesse aberto O interesse aberto é um conceito que todas as opções que os comerciantes precisam entender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das opções de opções de cotação - juntamente com o preço da oferta. Pedir preço. Volume e volatilidade implícita - muitos comerciantes ignoram o interesse aberto. Mas, embora possa ser menos importante do que o preço das opções, ou mesmo o volume atual, o interesse aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao inserir uma posição de opção. Primeiro, olhemos exatamente o que o interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um negócio é colocado. O interesse aberto informará o número total de contratos de opção que estão atualmente abertos - em outras palavras, os contratos que foram negociados, mas ainda não liquidados por uma troca de compensação ou por um exercício ou atribuição. Por exemplo, digamos que olhamos para a Microsoft e o interesse aberto nos diz que houve 81.700 opções abertas para a opção de compra de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem como saber com certeza. Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma abertura ou uma transação de fechamento. Se você comprar 10 das chamadas Microsoft 27 de março, você está comprando as chamadas para abrir. Essa compra irá adicionar 10 ao valor do interesse aberto. Se você quisesse sair da posição, você venderia essas mesmas opções para fechar e abrir os interesses, então, cairá em 10. Vender uma opção também pode adicionar ao interesse aberto. Se você possuísse 1.000 ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta ao vender 10 das chamadas de 27 de março de 2017, você entraria em uma venda para abrir. Como é uma transação de abertura. Ele acrescentaria 10 ao interesse aberto. Se você quisesse recomprar as opções, você entraria uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto então diminuirá em 10. As coisas ficam um pouco mais complicadas se as opções que você trocar não forem criadas pela transação, mas o outro lado é tomado por alguém fazendo uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas Microsoft 27 de março para abrir, e você concorda com alguém que vende 10 das chamadas Microsoft 27 de março para fechar, o número de interesse aberto total não será alterado. Então, quando você está olhando para o interesse aberto total de uma opção, não há como saber se as opções foram compradas ou vendidas - o que é provavelmente porque muitos comerciantes de opções ignoram o interesse aberto. No entanto, você não deve assumir que a figura de interesse aberto não fornece informações importantes. Uma maneira de usar o interesse aberto é analisá-lo em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um determinado dia, isso sugere que a negociação dessa opção foi excepcionalmente alta naquele dia. O interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se existe um volume excepcionalmente alto ou baixo para qualquer opção específica. O interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não houver interesse aberto para uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse aberto, significa que eles têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter ordens de opções preenchidas a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse aberto, mais fácil será trocar essa opção por um spread razoável entre a oferta e a pergunta. O Bottom Line Trading não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que outros participantes do mercado estão fazendo podem ser uma adição valiosa ao seu sistema comercial. O volume de negociação diária e o interesse aberto podem ser usados ​​para encontrar idéias de negociação que você possa ignorar. Esses indicadores também são úteis para se certificar de que as opções que você comercializa são líquidas, permitindo que você entre e saia facilmente, além de garantir que você obtenha o melhor preço possível. Volatility Finder O Volatility Finder examina ações e ETFs com características de volatilidade Que pode prever o próximo movimento dos preços, ou pode identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de títulos a longo prazo para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. 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